Średnia ruchoma Wskaźnik średniej ruchomej średniej pokazuje średnią cenę instrumentu za dany okres. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest równa. Wraz ze zmianą ceny, średnia krocząca albo się zwiększa, albo maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze. Wygładzone i ważone. Średnia ruchoma może być obliczana dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej ruchomej. wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Wykładnicza średnia ruchoma i liniowa średnia ważona przenoszą większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej kroczącej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej kroczącej, mamy sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja średniej kroczącej wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że rosnący ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej kroczącej, oznacza, że prawdopodobnie będzie nadal spadać. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w kreatorze MQL5. Obliczanie prostej średniej ruchomej (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia ruchoma jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu w ciągu pewnej liczby pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (ZAMKNIJ (i), N) N Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualny okres cena zamknięcia N liczba okresów obliczeniowych. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładniczo wyrównana średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie określonej części bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości średniej ruchomej. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, ostatnie bliskie ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądała następująco: EMA (ZAMKNIJ (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia okresu EMA (i - 1) wartości średniej ruchomej z poprzedniego okresu P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUM1 SUMA (ZAMKNIJ (i), N) Druga średnia krocząca jest obliczana zgodnie z tą formułą: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) ZAMKNIJ (i)) N Następujące ruchome wartości średnie są obliczane zgodnie z poniższym wzorem: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N Suma sum SUM1 całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów liczona jest od poprzedniego paska PREVSUM wygładzona suma poprzedniego paska SMMA (i-1) wygładzona średnia krocząca z poprzedniego paska SMMA (i) wygładzona średnia krocząca z bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia N okres wygładzania. Po konwersji arytmetycznej można uprościć formułę: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) ZAMKNIJ (i)) N Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) W przypadku ważonej średniej kroczącej najnowsze dane są większej wartości niż więcej wczesnych danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozpatrywanej serii przez określony współczynnik wagowy: LWMA SUM (CLOSE (i) i, N) SUM (i, N) SUM suma CLOSE (i) obecna cena zamknięcia SUM (i, N) całkowita suma współczynników wagowych N okresu wygładzania. MetaTrader 4 - Wskaźniki Średnie kroczące, Wskaźnik MA dla MetaTrader 4 Wskaźnik średniej ruchomej średniej pokazuje średnią cenę instrumentu na określony czas. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest równa. Wraz ze zmianą ceny, średnia krocząca albo się zwiększa, albo maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze, wygładzone i liniowe ważone. Średnie kroczące mogą być obliczane dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej kroczącej, wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Wykładane i liniowe ważone średnie ruchome przywiązują większą wagę do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej ruchomej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej ruchomej, to co mamy, to sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Prosta średnia ruchoma (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia krocząca jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu przez określoną liczbę pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (CLOSE, N) N Gdzie: N to liczba okresów obliczeniowych. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładniczo wygładzona średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie średniej ruchomej określonego udziału bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, najnowsze ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądać następująco: Gdzie: ZAMKNIJ (i) cena bieżącego okresu zamknięcia EMA (i-1) Wykładniczo rosnąca średnia z poprzedniego okresu zamknięcia P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia krocząca (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUMA SUMA (ZAMKNIJ, N) Druga i kolejna krocząca średnia są obliczane zgodnie z tą formułą: Gdzie: SUM1 jest całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów SMMA1 jest wygładzoną średnią kroczącą pierwszego słupka SMMA (i) jest wygładzoną średnią kroczącą bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIĘCIE (i) jest aktualną ceną zamknięcia N jest okres wygładzania. Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) W przypadku ważonej średniej kroczącej najnowsze dane mają większą wartość niż więcej wczesnych danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozważanej serii przez określony współczynnik wagowy. LWMA SUM (Close (i) i, N) SUM (i, N) Gdzie: SUM (i, N) jest całkowitą sumą współczynników wagowych. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja średniej kroczącej wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że rosnący ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej kroczącej, oznacza, że prawdopodobnie będzie nadal spadać. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) MetaTrader 5 - Wskaźniki Potrójna wykładnicza średnia ruchoma (TEMA) - wskaźnik dla MetaTrader 5 Zasada jego obliczeń jest podobna do podwójnej wykładniczej średniej ruchomej (DEMA). Nazwa Potrójna wykładnicza średnia ruchoma nie odzwierciedla poprawnie swojego algorytmu. Jest to unikalne połączenie pojedynczej, podwójnej i potrójnej wykładniczej średniej wygładzania, zapewniającej mniejsze opóźnienie niż każde z nich osobno. TEMA może być używana zamiast tradycyjnych średnich ruchomych. Może być stosowany do wygładzania danych cenowych, a także do wygładzania innych wskaźników. Potrójny wykładniczy wskaźnik średniej ruchomej Najpierw oblicza się DEMA, następnie obliczany jest błąd odchylenia ceny od DEMA: err (i) Cena (i) - DEMA (cena, N, ii) err (i) - aktualny błąd DEMA Cena (i) - aktualna cena DEMA (cena, N, i) - aktualna wartość DEMA z serii cen z okresem N. Następnie dodaj wartość wykładniczej średniej błędu i pobierz TEMA: TEMA (i) DEMA (cena, N, i) EMA (err, N, i) DEMA (cena, N, i) EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) DEMA (cena, N, i) EMA (cena - DEMA (cena, N, i), N, i) 3 EMA (cena, N, i) - 3 EMA2 (cena, N , i) EMA3 (cena, N, i) EMA (err, N, i) - aktualna wartość wykładniczej średniej błędu err EMA2 (cena, N, i) - aktualna wartość podwójnego sekwencyjnego wygładzania ceny EMA3 (cena , N, i) - aktualna wartość potrójnego sekwencyjnego wygładzania ceny.
No comments:
Post a Comment